VWAP Execution (VWAP 체결)

거래량 가격 평균(VWAP)은 한 특정 거래의 가중이 있는 평균 가격으로 다층 유동성을 기준에 근거하여 각 층에 가격과 거래량이 해당하다.

이 실행 방법은 각 층을 스캔하고 다른 층에서 사용 가능한 모든 가격을 실행하기 위해 사용자가 오더를 완료하거나 모든 유동성이 없어질 때까지 더 큰 규모의 거래를 하도록 한다.

예를 들어

상기 특정 규모로 3 백 5 십만의 구매가 상위 3 개의 가격 급(1 급부터)을 통해 이루어지고 다음과 같다.

• 1,3235에서 500.000
• 1,3237에서 1.000.000
• 1. 32375에서 2.000.000

총 금액의 평균 가격은 1.3237의 평균 가격으로 계산된다.

계산: ((500.000/3.500.000) * 1.3235) + ((1.000.000/3.500.000) * 1.3237) + ((2.000.000/3.500.000) * 1.32375) = 1.3237